¿Qué es OrderFlow Trading y cómo leerlo? - Guía para principiantes

¿Quiere obtener información profesional sobre Order Flow Trading? – Entonces tienes toda la razón en esta página. Con más de 9 años de experiencia en los mercados financieros, te introduciremos en el mundo del Order Flow Trading. Para operar con éxito y constantemente rentable en Dia de cambio es necesario conocer el Order Flow de los mercados. En la siguiente sección, aprenderá exactamente por qué se mueve el mercado y cómo realizar un análisis de flujo de pedidos.

Por qué debería usar Order Flow Trading:

Order Flow Trading es uno de los conocimientos más ocultos para los comerciantes. Como comerciantes profesionales, podemos decirle que lo ayudará y aumentará sus ganancias. ¿Se preguntó por qué se detuvo y no sabe por qué se mueve el mercado? Es porque está operando a ciegas en los mercados. Especialmente para el comercio diario, es muy importante utilizar el flujo de órdenes.

Para inversiones a largo plazo, no es tan importante utilizar Order Flow Trading porque la mayoría de las operaciones se realizan a través de un análisis fundamental. Si utiliza el flujo de órdenes, puede ver directamente por qué se mueve el mercado y dónde se encuentran las áreas importantes de soporte y resistencia para el precio. Es como una ventaja para los comerciantes en comparación con el comercio de gráficos normal.

Las ventajas de Order Flow Trading:

• Vea por qué el mercado se está moviendo
• Vea dónde están las áreas importantes de soporte y resistencia
• Úselo para entradas y salidas exactas para operaciones
• Sea más rápido que los comerciantes de gráficos normales
• Ver la liquidez del mercado y dónde no hay liquidez

Conceptos básicos del flujo de pedidos: aprenda los tipos de pedidos

¿Cómo funciona el flujo de pedidos? – En primer lugar, tienes que saber cómo está funcionando la bolsa de valores a través de diferentes tipos de órdenes. Los tipos de órdenes le mostrarán cómo se mueve el mercado a través del libro de órdenes, lo cual le explicaremos en la siguiente sección. Para los mercados regulares, siempre tiene que haber un vendedor y un comprador, de lo contrario no pasará nada.

1. Órdenes de mercado: compra de mercado o venta de mercado

Las órdenes de mercado se realizan directamente a través de la compra o venta. Recibirá la siguiente oferta posible para su operación. Eso significa que, por ejemplo, si hace clic para comprar con un contrato, alguien más tiene que venderle un contrato. La oferta de venta se realiza a través de una orden límite (Ask) de la cual hablaremos en el siguiente punto. Por otro lado, si hace clic en vender, debe haber un límite de compra (oferta) en el libro de órdenes para su orden de mercado de venta.

A través del libro de pedidos, solo hay pedidos limitados visibles. Las órdenes directas de mercado están consumiendo las órdenes limitadas y están moviendo el precio. Si muchas órdenes de mercado (compra) llegan al mercado (Preguntar) y no hay más límites de venta (Preguntar) disponibles en este precio especial, el motor de coincidencia moverá el precio un tick más alto.

Datos sobre las órdenes de mercado: 

• Las órdenes de mercado mueven los mercados
• Consumen límites de compra (Bid) o límites de venta (Ask) del libro de órdenes

2. Órdenes Limitadas: Sell-limit (Ask) y Buy-limit (Bid)

Las órdenes limitadas se apilan a través de diferentes precios en el libro de órdenes, como puede ver en la imagen de arriba. Están a la espera de ser llenados por órdenes de mercado. Hay comerciantes que quieren comprar o vender a un precio determinado. Estas órdenes no mueven el mercado, solo las órdenes de mercado pueden hacerlo, pero pueden actuar como precio de soporte o resistencia.

Imagine que hay más de 1000 órdenes de límite de venta en un precio. Lleva tiempo consumir las 1000 órdenes de límite a través de órdenes de mercado. A veces no hay suficientes compradores, por lo que el mercado regresa y cae. Lo mismo se aplica a los límites de compra. Otro dato importante a saber es que las órdenes limitadas pueden aparecer o desaparecer por milisegundos. Esto se puede hacer mediante algoritmos.

Datos sobre las órdenes limitadas: 

• Las órdenes de límite se apilan en cada precio en el libro de órdenes
• Las órdenes de límite están esperando para ser ejecutadas por órdenes de mercado
• Pueden durar para siempre si nadie los compra o vende allí.
• Los algoritmos están cambiando las órdenes límite muy rápido

3. Órdenes Stop: Buy-stop o Sell-stop

No ve las órdenes stop en el libro de órdenes, de lo contrario sería muy injusto. La mayoría de los comerciantes utilizan topes de compra y topes de venta para gestionar el riesgo o entrar en el mercado. Cuando se activa la orden stop de compra o stop de venta, cambia directamente a una orden de mercado. De esa manera, el mercado se mueve muy rápido cuando se activan muchos stop loss diferentes. El comerciante tiene que volver a comprar o vender su activo.

Los topes de compra o de venta están alcanzando las órdenes de límite. Lo que podemos hacer como comerciantes es solo hacer un pronóstico donde hay muchas órdenes stop a través del gráfico u otras herramientas. Las órdenes stop están influyendo en el flujo de órdenes.

Datos sobre las órdenes stop:

• El stop de compra y el stop de venta son activados por el precio de mercado
• Se convierten directamente en órdenes de mercado cuando se activan
• No puede ver estos pedidos en el libro de pedidos

Liquidez de Order Flow – Explicación del deslizamiento

Cuando se trata de Order Flow Trading, verá la liquidez. Eso significa que puede ver cuántos límites de venta (Ask) o límites de compra (Bid) están disponibles para operar. Algunos mercados tienen más liquidez que otros mercados. Si el mercado tiene poca liquidez, puede obtener un deslizamiento incluso con un contrato. Esto es posible a través de las características o condiciones del mercado.

A menudo depende del movimiento del mercado y de su corredor. Como comerciante minorista, no obtiene la ejecución más rápida. Los grandes bancos y los fondos de cobertura siempre obtienen la ejecución más rápida en la bolsa de valores. Por movimientos rápidos, puede ocurrir que solo haya 10 órdenes de límite de venta (Ask) a un precio determinado. Ahora se colocan 15 órdenes de compra de mercado, por lo que solo 10 se completan y 5 obtienen otro precio. Ahora obtuviste un resultado del deslizamiento en el que te llenan con otro precio que quieras.

¿Qué mercados son los mejores para el comercio de flujo de órdenes?

No puede negociar ningún mercado y producto financiero por el flujo de órdenes. Los mercados más conocidos para Order Flow Traders son los futuros y las acciones. Además, en nuestra opinión, existen diferencias entre los mercados de futuros. Siempre depende de la liquidez. No recomendamos operar en mercados con muy baja liquidez porque los movimientos son muy difíciles de interpretar.

Productos financieros:

• Cepo
• Futuros (metales, materias primas, acciones, índices y más)

Los mejores mercados de futuros (alta liquidez): 

• S&P500
• euro stoxx 50
• Cautiverio
• Aceite
• Oro
• divisas

¿Se puede operar en forex con Order Flow?

Muchos operadores están interesados en operar en forex con Order Flow. Es posible hacerlo, pero necesita algunos conocimientos al respecto. El mercado de divisas más grande es el mercado de divisas al contado (mercado interbancario) donde la mayoría de los comerciantes de divisas están operando. No puede usar Order Flow por el mercado al contado porque cada corredor y banco tiene una liquidez diferente.

Puede ver el flujo de pedidos por los futuros de divisas que se negocian en la bolsa de valores. Este es el mercado de futuros normal, pero no el mercado al contado. A veces hay diferentes movimientos de precios entre estos dos mercados pero, en general, el mercado al contado depende del mercado de futuros. Para el comercio de flujo de órdenes de Forex, debe negociar el futuro o usarlo para el análisis. Puedes leer más sobre este tema en nuestro artículo sobre ➔ Comercio de Forex de flujo de pedidos.

¿Qué necesita para el comercio de flujo de pedidos?

Para la mayoría de los comerciantes, es difícil crear una configuración correcta para iniciar el comercio de flujo de órdenes real. En esta sección, discutiremos el software y la configuración que necesita para operar con éxito. El comercio de flujo de pedidos solo es posible mediante el comercio de contratos de futuros (enlace de wikipedia), acciones u otros productos que se negocien en la bolsa de valores real. Los activos como divisas, materias primas y metales, por ejemplo, se negocian con contratos de futuros.

Para obtener conexión y datos de la bolsa de valores, necesitará una fuente de datos y un corredor. La fuente de datos normalmente está vinculada a su cuenta de corretaje o obtiene detalles de inicio de sesión por separado. La fuente de datos cuesta una tarifa mensual y la tarifa se debitará de su cuenta de corredor. Si tiene una cuenta de corretaje para futuros, también necesita un software de buena reputación para el comercio de flujo de pedidos (consulte la sección a continuación).

¿Qué necesita para el comercio de flujo de pedidos? 

• Cuenta de corredor para futuros (recomendación a continuación)
• Fuente de datos como rítmica o CQG para obtener los datos de la bolsa de valores (reserve a través de su corredor)
• Software de flujo de pedidos
• Conecte la cuenta del corredor con el software de flujo de pedidos
• Cuenta mínima $2,500 para futuros

Lo que es importante entender: 

• Los futuros son un producto financiero diferente como los CFD o Forex
• Los CFD son una "copia" del contrato de futuros. Están imitando el precio.
• Hay 2 mercados: Forex Spot y Forex Future
• Para más mercados, puede visitar el sitio web de la Bolsa de valores estadounidense CME
• El tamaño de la posición de los futuros es mayor que el de Forex y CFD

Costos para el comercio de flujo de pedidos: 

• Tarifa de software
• Tarifa de alimentación de datos
• Tarifas de negociación (comisión) (al negociar futuros no hay diferenciales y liquidez directa del mercado)

Encuentre el mejor software de comercio de flujo de pedidos

Para Order Flow Trading puede utilizar diferentes plataformas. En la siguiente sección, presentaremos el software ATAS y Sierra Chart. Para el comercio de acciones, podemos recomendar TradeStation. Las plataformas de comercio de flujo de pedidos le permiten operar directamente en la bolsa de valores a través de un libro de pedidos o un operador gráfico. Además, hay muchas herramientas que pueden facilitar la comprensión del flujo de pedidos.

ATAS es uno de los mejores software de flujo de pedidos para comerciantes minoristas. Puede conectar cualquier fuente de datos o cuenta de corretaje con esta plataforma. La plataforma viene con una gran cantidad de indicadores y herramientas personalizables para Order Flow Trading. Puede usar fácilmente herramientas conocidas como Libro de pedidos, Gráfico de huella o Perfil de volumen. Puedes probar la plataforma de forma gratuita. Lea nuestra revisión completa y el tutorial de negociación.

Las ventajas de ATAS:

• Software de flujo de pedidos de alto rendimiento
• Conecte cualquier fuente de datos o cuenta de corretaje
• Indicadores y herramientas personalizables
• Pruébalo gratis
• Soporte en diferentes idiomas
• libro de pedidos, Gráfico de huella, Perfil de volumen, e indicadores especiales
• Más de 25 tipos de gráficos

Sierra Chart: software de comercio de flujo de pedidos más avanzado

Sierra Chart es un software comercial más avanzado para el comercio. Además, los costos de este software son muy bajos. Es compatible con el comercio manual y automatizado, que le presentaremos más en nuestro sitio web. Generalmente, Sierra Chart es muy personalizable para operadores profesionales. Según nuestra experiencia, este software obtuvo la mayoría de las funciones para negociar en vivo en la bolsa de valores.

Admite el acceso directo a la mayoría de las bolsas de valores a través de diferentes fuentes de datos. Además, las criptomonedas están disponibles para el comercio. El diseño parece un poco anticuado, pero no importa para invertir y operar. Con este software, puede operar como comerciantes en bancos o fondos de cobertura.

Las ventajas de Sierra Chart:

• software profesional
• Bajos costos
• Características altamente personalizables
• Programación y comercio automatizado
• Más herramientas y funciones que otras plataformas comerciales
• Libro de pedidos, profundidad de mercado, gráfico de liquidez y más

Recomendar corredor para Order Flow Trading

Cuando se trata de elegir un corredor en línea para Order Flow Trading, recomendamos verificar diferentes estadísticas y datos sobre el corredor antes de registrarse. Para el comercio de acciones, recomendamos TradeStation debido a la plataforma de comercio a pie, y para el comercio futuro, recomendamos el corredor Dorman Trading.

Durante más de 50 años, Dorman Trading es uno de los principales corredores de futuros. Es una empresa regulada por los EE. UU. que acepta comerciantes internacionales. La ejecución es muy rápida y las tarifas son económicas.

Criterios para un buen Order Flow Broker y ventajas de Dorman Trading: 

• Basado y regulado en los EE. UU.
• Ejecución rápida
• Tarifas comerciales baratas
• Soporte profesional
• Fácil apertura de cuenta (Cuenta mínima $2,500)
• Sin tarifas de inactividad, sin tarifas mensuales, sin tarifas ocultas, sin tarifas de mantenimiento

(Advertencia de riesgo: Negociar futuros y opciones sobre futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Debe considerar cuidadosamente si el comercio es adecuado para usted a la luz de sus circunstancias, conocimientos y recursos financieros. Puede perder todo o más de su inversión inicial. Las opiniones, los datos de mercado y las recomendaciones están sujetos a cambios en cualquier momento. El desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros. Stage 5 Trading Corp. es miembro de NFA y está sujeto a la supervisión y los exámenes regulatorios de NFA Sin embargo, debe tener en cuenta que la NFA no tiene autoridad de supervisión regulatoria sobre los productos o transacciones subyacentes o al contado de moneda virtual o los intercambios, custodios o mercados de moneda virtual. Este es un enlace de corredor de presentación y compartimos la comisión $3 con el corredor)

Indicadores y herramientas útiles para el comercio de flujo de pedidos

En la siguiente sección, le mostraremos algunas herramientas e indicadores que pueden ayudarlo a comprender mejor el flujo de órdenes y los movimientos de los gráficos. Todas estas funciones están disponibles en el Software de flujo de pedidos ATAS. Entonces, para Order Flow Trading, necesitará un software comercial profesional.

En primer lugar, puede facilitar su comprensión implementando algunos indicadores en el gráfico. Es posible combinar el gráfico y el flujo de pedidos. En la imagen a continuación, verá el indicador de flujo de pedidos y el perfil de volumen.

Perfil de volumen

El perfil de volumen le muestra el volumen negociado en cada nivel de precio. Si una orden de mercado completa un límite de compra o venta, es un volumen y se muestra en el perfil de volumen. A través de este indicador, puede ver qué precios son las áreas más negociadas y dónde están las áreas menos negociadas. La línea azul le muestra el precio más negociado y las líneas negras le muestran el área de volumen. La mayor parte del tiempo, los mercados quieren permanecer en el área de volumen.

Indicador de flujo de pedidos

El indicador de flujo de pedidos le muestra directamente las mayores transacciones/volúmenes que se realizan al precio real. Es una visualización para el libro de pedidos. Puede cambiar la configuración como desee. Puede tomar decisiones para sus entradas comerciales. Por ejemplo, si ve mucha presión de compra en un nivel de precio importante, puede ingresar a una operación.

Análisis avanzado

En la imagen a continuación, verá un análisis avanzado del flujo de pedidos que funciona junto con el volumen negociado. En general, el gráfico, el volumen y el libro de órdenes están trabajando juntos. Descubrirá por qué el mercado se está moviendo y por qué no.

Verá en el recuadro rojo que se negocia un gran volumen y se produce un gran movimiento en el gráfico. Los cuadros verde y rojo le muestran un gran volumen negociado. El cuadro rojo significa que hubo grandes operaciones de venta y el cuadro verde significa que hubo grandes operaciones de compra. Como ves el mercado cae primero y luego sube. Muchos vendedores quedaron atrapados en este movimiento porque ves el volumen de venta pero el mercado sube.

También puede ver esto en el gráfico delta (gris). Más y más órdenes de compra de mercado entraron en el mercado y el mercado comenzó a subir. La combinación de gráficos, indicadores y libros de pedidos le dará una gran ventaja en el comercio diario.

Trading algorítmico y automatizado

Hoy en día, muchos algoritmos se negocian en los mercados. Entonces, el mercado es muy rápido y los humanos son mucho más lentos que los sistemas comerciales automatizados. El pedido se realiza en milisegundos. Los grandes bancos están ejecutando sistemas automatizados para realizar sus operaciones porque están utilizando un alto volumen de operaciones. Hay ventajas y desventajas en este tema.

El comercio automatizado es difícil para la mayoría de los comerciantes porque necesita una estrategia profesional y habilidades de programación. Pero no es imposible de hacer. En este sitio web, también ofrecemos sistemas de negociación automatizados que funcionan con el volumen de negociación y el flujo de pedidos. Haga clic en el botón de abajo para obtener más información.

Conclusión: los comerciantes profesionales están utilizando Order Flow Trading

Order Flow Trading es realmente necesario cuando se trata de realizar transacciones diarias o de grandes posiciones en el mercado. Puede ver directamente por qué y hacia dónde se mueve el mercado observando el libro de órdenes. Order Flow Trading lo ayudará a tomar mejores decisiones para sus inversiones.

Según nuestra experiencia, operar en el día sin el flujo de órdenes es como operar a ciegas. Al usar solo el gráfico normal, nunca verá completamente lo que sucede detrás de escena. Desarrollar estrategias comerciales utilizando solo el libro de pedidos es difícil y no es posible para la mayoría de los comerciantes minoristas. Por lo tanto, recomendamos usar diferentes indicadores y herramientas para brindarle una mejor y más profunda visión del mercado y lo que está sucediendo.

Preguntas frecuentes: las preguntas más frecuentes sobre el comercio de flujo de pedidos:

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Última actualización el 27 de enero de 2023 por Arkadi Müller