Wat is OrderFlow Trading en hoe lees je het? - Beginners gids

Wilt u professionele informatie over Order Flow Trading? – Dan zit je op deze pagina helemaal goed. Met meer dan 9 jaar ervaring in de financiële markten, laten wij u kennismaken met de wereld van Order Flow Trading. Voor succesvol en constant winstgevend handelen in Dag handel het is noodzakelijk om de orderstroom van de markten te kennen. In het volgende gedeelte leert u precies waarom de markt in beweging is en hoe u een orderstroomanalyse kunt doen.

Waarom u Order Flow Trading zou moeten gebruiken:

Order Flow Trading is een van de meest verborgen kennis voor handelaren. Als professionele handelaren kunnen we u vertellen dat het u zal helpen en uw winst zal verhogen. Heb je je afgevraagd waarom je bent gestopt en weet je niet waarom de markt in beweging is? Het is omdat u blind op de markten handelt. Vooral voor daghandel is het erg belangrijk om de Order Flow te gebruiken.

Voor langetermijninvesteringen is het niet zo belangrijk om Order Flow Trading te gebruiken, omdat de meeste transacties worden gedaan door middel van fundamentele analyse. Als u de Order Flow gebruikt, kunt u direct zien waarom de markt beweegt en waar belangrijke steun- en weerstandsgebieden zijn voor de prijs. Het is als een voordeel voor handelaren in vergelijking met normale grafiekhandel.

De voordelen van Order Flow Trading:

• Zie waarom de markt in beweging is
• Kijk waar belangrijke steun- en weerstandsgebieden zijn
• Gebruik het voor exacte in- en uitgangen voor transacties
• Wees sneller dan normale kaarthandelaren
• Bekijk de marktliquiditeit en waar is geen liquiditeit

Basisprincipes van orderstroom: leer de ordertypes

Hoe werkt de Orderflow? – Allereerst moet je weten hoe de beurs werkt via verschillende ordertypes. De ordertypes laten u zien hoe de markt zich door het orderboek beweegt, wat we u in de volgende sectie zullen uitleggen. Voor reguliere markten moet er altijd een verkoper en een koper zijn, anders gebeurt er niets.

1. Marktorders: op de markt kopen of op de markt verkopen

Marktorders worden rechtstreeks gedaan door middel van kopen of verkopen. U krijgt het eerstvolgende mogelijke bod voor uw transactie. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld klikt om met één contract te kopen, iemand anders één contract aan u moet verkopen. Het verkoopaanbod wordt gedaan via een limietorder (Ask) die we in het volgende punt zullen bespreken. Aan de andere kant, als u op verkopen klikt, moet er een kooplimiet (Bied) in het orderboek zijn voor uw verkoopmarktorder.

Via het orderboek zijn er slechts beperkte orders zichtbaar. De directe marktorders verbruiken de limietorders en verplaatsen de prijs. Als er veel marktorders (kopen) op de markt komen (Ask) en er geen verkooplimieten (Ask) meer beschikbaar zijn voor deze speciale prijs, zal de matching engine de prijs een tikje hoger opschuiven.

Feiten over de marktorders: 

• Marktorders bewegen de markten
• Ze consumeren koop- (bod) limieten of verkoop (vraag) limieten van het orderboek

2. Limietorders: verkooplimiet (vraag) en kooplimiet (bod)

Limietorders worden gestapeld via verschillende prijzen in het orderboek, zoals u op de bovenstaande afbeelding kunt zien. Ze wachten om te worden gevuld door marktorders. Er zijn handelaren die tegen een bepaalde prijs willen kopen of verkopen. Deze orders brengen de markt niet in beweging, alleen marktorders kunnen dit doen, maar ze kunnen fungeren als ondersteunings- of weerstandsprijs.

Stel je voor dat er meer dan 1000 verkooplimietorders zijn voor één prijs. Het kost tijd om alle 1000 limietorders via marktorders te consumeren. Soms zijn er niet genoeg kopers, zodat de markt terugkeert en daalt. Hetzelfde geldt voor kooplimieten. Een ander belangrijk feit om te weten is dat de limietorders met milliseconden kunnen verschijnen of verdwijnen. Dit kan worden gemaakt door algoritmen.

Feiten over de limietorders: 

• Limietorders worden gestapeld op elke prijs in het orderboek
• Limietorders wachten om te worden gevuld door marktorders
• Ze kunnen eeuwig meegaan als niemand ze daar koopt of verkoopt
• Algoritmen veranderen de limietorders erg snel

3. Stop bestellingen: koop-stop of verkoop-stop

U ziet de stoporders niet in het orderboek, anders zou het erg oneerlijk zijn. De meeste handelaren gebruiken koop- en verkoopstops om aan risicobeheer te doen of om op de markt te komen. Wanneer de koopstop- of verkoopstoporder wordt geactiveerd, verandert deze direct in een marktorder. Op die manier beweegt de markt erg snel wanneer er veel verschillende stopverliezen worden geactiveerd. De handelaar moet zijn activa terugkopen of verkopen.

Koopstops of verkoopstops raken de limietorders. Wat we als handelaren kunnen doen, is alleen een prognose maken waar veel stoporders zijn via de grafiek of andere hulpmiddelen. Stoporders beïnvloeden de orderstroom.

Feiten over de stoporders:

• Koop-stop- en verkoopstops worden geactiveerd door de marktprijs
• Ze worden direct omgezet in marktorders wanneer ze worden geactiveerd
• U kunt deze bestellingen niet zien in het orderboek

Order Flow-liquiditeit – Slippage uitgelegd

Als het gaat om Order Flow Trading zie je de liquiditeit. Dat betekent dat u ziet hoeveel verkooplimieten (Vraag) of kooplimieten (Bid) er beschikbaar zijn om te handelen. Sommige markten hebben meer liquiditeit dan andere markten. Als de markt een lage liquiditeit heeft, kunt u een slippen zelfs met één contract. Dit is mogelijk door marktkenmerken of omstandigheden.

Vaak hangt het af van de marktbeweging en uw makelaar. Als detailhandelaar krijg je niet de snelste uitvoering. Grote banken en hedgefondsen krijgen altijd de snelste uitvoering op de beurs. Door snelle bewegingen kan het voorkomen dat er slechts 10 verkooplimietorders (Ask) zijn tegen een bepaalde prijs. Nu worden er 15 kooporders op de markt geplaatst, dus slechts 10 worden gevuld en 5 krijgen een andere prijs. Nu heb je een resultaat van de slippage waar je wordt gevuld op een andere prijs zoals je wilt.

Welke markten zijn het beste voor Order Flow Trading?

U kunt geen markt- en financieel product verhandelen door de orderstroom. De meest bekende markten voor Order Flow Traders zijn futures en aandelen. Verder zijn er naar onze mening verschillen tussen de termijnmarkten. Het is altijd afhankelijk van de liquiditeit. We raden af om markten met een zeer lage liquiditeit te verhandelen, omdat de bewegingen erg moeilijk te interpreteren zijn.

Financiële producten:

• Aandelen
• Futures (metalen, grondstoffen, aandelen, indices en meer)

De beste markten voor futures (hoge liquiditeit): 

• S&P500
• Euro Stoxx 50
• obligaties
• Olie
• Goud
• Forex

Kun je forex verhandelen met Order Flow?

Veel handelaren zijn geïnteresseerd om in forex te handelen met Order Flow. Het is mogelijk om te doen, maar je hebt er wel enige kennis over nodig. De grootste forexmarkt is de spot forexmarkt (interbancaire markt) waar de meeste forexhandelaren handelen. U kunt Order Flow niet gebruiken op de spotmarkt omdat elke makelaar en bank een andere liquiditeit hebben.

U kunt de orderstroom zien aan de forex futures die op de beurs worden verhandeld. Dit is de normale termijnmarkt, maar niet de spotmarkt. Soms zijn er verschillende prijsbewegingen tussen deze twee markten, maar over het algemeen is de spotmarkt afhankelijk van de toekomstige markt. Voor Forex Order Flow Trading moet u in de toekomst handelen of deze voor analyse gebruiken. U kunt meer over dit onderwerp lezen in ons artikel over ➔ Orderstroom Forex Trading.

Wat heb je nodig voor Order Flow Trading?

Voor de meeste handelaren is het moeilijk om een juiste setup te creëren om echt Order Flow Trading te starten. In deze sectie bespreken we de software en instellingen die u nodig heeft voor succesvol handelen. Order Flow Trading is alleen mogelijk door te handelen in futures-contracten (Wikipedia-link), aandelen of andere producten die op de echte beurs worden verhandeld. Activa zoals forex, grondstoffen en metalen worden bijvoorbeeld verhandeld met termijncontracten.

Om verbinding en data van de beurs te krijgen heb je een datafeed en broker nodig. De datafeed is normaal gesproken gekoppeld aan uw effectenrekening of u krijgt aparte inloggegevens. De datafeed kost een maandelijkse vergoeding en de vergoeding wordt van uw effectenrekening afgeschreven. Als u een effectenrekening voor futures heeft, heeft u ook betrouwbare software nodig voor Order Flow Trading (zie het gedeelte hieronder).

Wat heb je nodig voor Order Flow Trading: 

• Makelaarsrekening voor futures (aanbeveling hieronder)
• Gegevensfeed zoals ritmisch of CQG om de gegevens van de beurs te krijgen (boek het via uw makelaar)
• Bestelstroomsoftware
• Verbind het brokeraccount met de orderstroomsoftware
• Rekening minimaal $2.500 voor futures

Wat is belangrijk om te begrijpen: 

• Futures zijn een ander financieel product zoals CFD's of Forex
• CFD's zijn een "kopie" van het futures-contract. Ze imiteren de prijs.
• Er zijn 2 markten: Forex Spot en Forex Future
• Voor meer markten kunt u terecht op de website van de American Stock Exchange CME
• De positiegrootte van futures is hoger dan Forex en CFD's

Kosten voor Order Flow Trading: 

• Softwarekosten
• Kosten voor datafeed
• Handelskosten (commissie) (door de handel in futures zijn er geen spreads en directe marktliquiditeit)

Vind de beste Order Flow Trading-software

Voor Order Flow Trading kunt u gebruik maken van verschillende platforms. In de volgende sectie zullen we de software ATAS en Sierra Chart presenteren. Voor het handelen in aandelen kunnen we TradeStation aanbevelen. Met de Order Flow Trading Platforms kunt u rechtstreeks op de beurs handelen via een orderboek of charttrader. Daarnaast zijn er veel tools die het gemakkelijker kunnen maken om de Order Flow te begrijpen.

ATAS is een van de beste Order Flow Software voor detailhandelaren. U kunt elke datafeed of brokerage-account verbinden met dit platform. Het platform wordt geleverd met veel indicatoren en aanpasbare tools voor Order Flow Trading. U kunt eenvoudig bekende tools gebruiken zoals Order Book, Footprint Chart of Volume Profile. Je kunt het platform gratis testen. Lees onze volledige review en trading tutorial.

De voordelen van ATAS:

• Krachtige orderstroomsoftware
• Verbind een datafeed of brokerage-account
• Aanpasbare indicatoren en tools
• Test het gratis
• Ondersteuning in verschillende talen
• Orderboek, Voetafdrukgrafiek, Volumeprofielen speciale indicatoren
• Meer dan 25 grafiektypen

Sierra Chart: meer geavanceerde software voor orderstroomhandel

Sierra Chart is een meer geavanceerde handelssoftware om te handelen. Bovendien zijn de kosten van deze software erg laag. Het ondersteunt handmatige en geautomatiseerde handel die we op onze website meer aan u zullen voorstellen. Over het algemeen is Sierra Chart zeer aanpasbaar voor professionele handelaren. Uit onze ervaring heeft deze software de meeste functies gekregen om live op de beurs te handelen.

Het ondersteunt directe toegang tot de meeste beurzen via verschillende datafeeds. Ook zijn cryptocurrencies beschikbaar om te handelen. Het ontwerp oogt een beetje ouderwets, maar dat maakt niet uit voor beleggen en handelen. Met deze software kunt u handelen als handelaren in banken of hedgefondsen.

De voordelen van Sierra Chart:

• Professionele software
• Lage kosten
• Zeer aanpasbare functies
• Programmeren en geautomatiseerd handelen
• Meer tools en functies dan andere handelsplatforms
• Orderboek, marktdiepte, liquiditeitsgrafiek en meer

Beveel makelaar aan voor Order Flow Trading

Als het gaat om het kiezen van een online broker voor Order Flow Trading, raden we aan om verschillende statistieken en feiten over de broker te controleren voordat u zich aanmeldt. Voor aandelenhandel raden we TradeStation aan vanwege het voethandelsplatform en voor toekomstige handel raden we de makelaar Dorman Trading aan.

Al meer dan 50 jaar is Dorman Trading een van de toonaangevende brokers voor futures. Het is een door de VS gereguleerd bedrijf dat internationale handelaren accepteert. De uitvoering is erg snel en de kosten zijn laag.

Criteria voor een goede Order Flow Broker en voordelen van Dorman Trading: 

• Gevestigd en gereguleerd in de VS
• Snelle uitvoering
• Goedkope handelskosten
• Professionele ondersteuning
• Eenvoudig openen van een account (minimaal account $2.500)
• Geen inactiviteitskosten, geen maandelijkse kosten, geen verborgen kosten, geen onderhoudskosten

(Risicowaarschuwing: handelen in futures en opties op futures brengt een aanzienlijk verliesrisico met zich mee en is niet geschikt voor alle beleggers. U moet zorgvuldig overwegen of handelen geschikt is voor u in het licht van uw omstandigheden, kennis en financiële middelen. U kunt alles verliezen of meer van uw initiële investering. Meningen, marktgegevens en aanbevelingen kunnen op elk moment worden gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Stage 5 Trading Corp. is lid van NFA en is onderworpen aan NFA's regelgevend toezicht en onderzoeken U dient zich er echter van bewust te zijn dat de NFA geen regelgevende toezichthoudende autoriteit heeft op onderliggende of spot virtuele valutaproducten of transacties of virtuele valuta-uitwisselingen, bewaarders of markten. Dit is een introductie-brokerlink en we delen $3-commissie met de makelaar)

Handige indicatoren en tools voor Order Flow Trading

In het volgende gedeelte laten we u enkele hulpmiddelen en indicatoren zien die u kunnen helpen de orderstroom en grafiekbewegingen beter te begrijpen. Al deze functies zijn beschikbaar op de Bestel Flow Software ATAS. Voor Order Flow Trading heeft u dus professionele handelssoftware nodig.

Allereerst kunt u het gemakkelijk te begrijpen maken door enkele indicatoren op de grafiek te implementeren. Het is mogelijk om de grafiek en Order Flow te combineren. In de onderstaande afbeelding ziet u de Order Flow-indicator en het Volumeprofiel.

Volumeprofiel

Het volumeprofiel toont u het verhandelde volume op elk prijsniveau. Als één koop- of verkooplimiet wordt gevuld door een marktorder, is dit één volume en wordt dit weergegeven in het volumeprofiel. Via deze indicator kunt u zien welke prijzen de meest verhandelde gebieden zijn en waar de minder verhandelde gebieden zijn. De blauwe lijn toont u de meest verhandelde prijs en de zwarte lijnen tonen u het volumegebied. De markten willen het grootste deel van de tijd in het volumegebied blijven.

Orderstroomindicator

De Order Flow Indicator toont u direct de grootste transacties/volumes die zijn gemaakt op basis van de werkelijke prijs. Het is een visualisatie voor het orderboek. U kunt de instellingen naar wens wijzigen. U kunt beslissingen nemen voor uw handelsinvoer. Als u bijvoorbeeld veel koopdruk ziet op een belangrijk prijsniveau kunt u een transactie aangaan.

Geavanceerde analyse

In onderstaande afbeelding ziet u een geavanceerde analyse van de Order Flow die samenwerkt met het verhandelde volume. Al met al werken de grafiek, het volume en het orderboek samen. Je komt erachter waarom de markt beweegt en waarom niet.

U ziet in het rode vak dat er een hoog volume wordt verhandeld en dat er een grote beweging in de grafiek plaatsvindt. De groene en rode vakken tonen u een groot verhandeld volume. Het rode vak betekent dat er grote verkooptransacties waren en het groene vak betekent dat er grote kooptransacties waren. Zoals u ziet, daalde de markt eerst en stijgt vervolgens. Veel verkopers zaten vast in deze beweging omdat je het verkoopvolume ziet, maar de markt stijgt.

Dit zie je ook terug in de deltagrafiek (grijs). Er kwamen steeds meer marktkooporders op de markt en de markt begon te stijgen. De combinatie van grafieken, indicatoren en orderboeken geeft u een enorm voordeel bij daghandel.

Algoritmische en geautomatiseerde handel

Tegenwoordig handelen veel algoritmen op de markten. Dus de markt is erg snel en mensen zijn veel langzamer dan geautomatiseerde handelssystemen. Bestelling wordt gemaakt in milliseconden. Grote banken gebruiken geautomatiseerde systemen om hun transacties te plaatsen omdat ze een hoog handelsvolume gebruiken. Er zijn voor- en nadelen aan dit onderwerp.

Geautomatiseerde handel is voor de meeste handelaren moeilijk om te doen, omdat je professionele strategie- en programmeervaardigheden nodig hebt. Maar het is niet onmogelijk om te doen. Op deze website bieden we ook geautomatiseerde handelssystemen aan die werken met handelsvolume en Order Flow. Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

Conclusie: professionele handelaren gebruiken Order Flow Trading

Order Flow Trading is echt nodig als het gaat om daytraden of het verhandelen van grote posities op de markt. U kunt direct zien waarom en waar de markt zich beweegt door het orderboek te bekijken. Order Flow Trading helpt u om betere beslissingen te nemen voor uw beleggingen.

Vanuit onze ervaring is het doen van daghandel zonder de orderstroom als blind handelen. Door alleen de normale kaart te gebruiken zie je nooit helemaal wat er achter de schermen gebeurt. Het ontwikkelen van handelsstrategieën door alleen het orderboek te gebruiken is moeilijk en niet mogelijk voor de meeste detailhandelaren. We raden daarom aan om verschillende indicatoren en tools te gebruiken om u een beter en dieper beeld te geven van de markt en wat er gebeurt.

Veelgestelde vragen- De meest gestelde vragen over Order Flow Trading:

Zie andere artikelen over futures:

Laatst bijgewerkt op 27 januari 2023 door Arkadi Müller