Что такое OrderFlow Trading и как его читать? - Руководство для начинающих

Вы хотите получить профессиональную информацию о торговле потоками заказов? – Тогда вы совершенно правы на этой странице. Обладая более чем 9-летним опытом работы на финансовых рынках, мы познакомим вас с миром торговли потоками ордеров. Для успешной и стабильно прибыльной торговли в Дневная торговля необходимо знать о потоке заказов рынков. В следующем разделе вы точно узнаете, почему рынок движется, и проведете анализ потока ордеров.

Почему вы должны использовать Order Flow Trading:

Торговля потоком ордеров — одно из самых скрытых знаний для трейдеров. Как профессиональные трейдеры, мы можем сказать вам, что это поможет вам и увеличит вашу прибыль. Вы задавались вопросом, почему вы остановились, и не знаете, почему рынок движется? Это потому, что вы торгуете вслепую по отношению к рынкам. Особенно для дневной торговли очень важно использовать поток ордеров.

Для долгосрочных инвестиций использование Order Flow Trading не так важно, потому что большинство сделок совершаются с помощью фундаментального анализа. Если вы используете поток ордеров, вы можете сразу увидеть, почему рынок движется и где находятся важные области поддержки и сопротивления для цены. Это похоже на преимущество для трейдеров по сравнению с обычной торговлей на графиках.

Преимущества торговли потоком ордеров:

• Узнайте, почему рынок движется
• Посмотрите, где находятся важные области поддержки и сопротивления
• Используйте его для точных входов и выходов для сделок
• Будьте быстрее, чем обычные трейдеры графиков
• Смотрите ликвидность рынка и где нет ликвидности

Основы потока заказов: изучите типы заказов

Как работает поток заказов? – В первую очередь нужно знать, как работает биржа по разным типам ордеров. Типы ордеров покажут вам, как рынок движется по книге ордеров, что мы объясним вам в следующем разделе. На обычных рынках всегда должен быть продавец и покупатель, иначе ничего не произойдет.

1. Рыночные ордера: рыночная покупка или рыночная продажа

Рыночные ордера выполняются напрямую через покупку или продажу. Вы получите следующее возможное предложение для вашей торговли. Это означает, например, что если вы нажмете, чтобы купить один контракт, кто-то другой должен продать вам один контракт. Предложение о продаже осуществляется через лимитный ордер (Ask), который мы обсудим в следующем пункте. С другой стороны, если вы нажмете «Продать», в книге ордеров должен быть установлен лимит на покупку (Bid) для вашего рыночного ордера на продажу.

В книге заказов видны только ограниченные заказы. Прямые рыночные ордера поглощают лимитные ордера и двигают цену. Если много рыночных ордеров (покупка) попадает в рынок (аск) и больше нет доступных лимитов продажи (аск) по этой специальной цене, механизм сопоставления поднимет цену на один тик выше.

Факты о рыночных ордерах: 

• Рыночные ордера двигают рынки
• Они потребляют лимиты покупки (Bid) или продажи (Ask) книги ордеров.

2. Лимитные ордера: Sell-limit (Ask) и Buy-limit (Bid)

Лимитные ордера складываются по разным ценам в книге ордеров, как вы можете видеть на рисунке выше. Они ждут, чтобы их исполнили рыночные ордера. Есть трейдеры, которые хотят купить или продать по определенной цене. Эти ордера не двигают рынок, это могут сделать только рыночные ордера, но они могут действовать как цена поддержки или сопротивления.

Представьте, что по одной цене выставлено более 1000 лимитных ордеров на продажу. Требуется время, чтобы использовать все 1000 лимитных ордеров через рыночные ордера. Иногда покупателей не хватает, поэтому рынок возвращается и падает. То же самое относится и к ограничениям на покупку. Еще один важный факт, который следует знать, заключается в том, что лимитные ордера могут появляться или исчезать на миллисекунды. Это можно сделать с помощью алгоритмов.

Факты о лимитных ордерах: 

• Лимитные ордера складываются по каждой цене в книге ордеров.
• Лимитные ордера ждут исполнения рыночными ордерами
• Они могут существовать вечно, если их там никто не купит и не продаст.
• Алгоритмы очень быстро меняют лимитные ордера

3. Стоп-приказы: Buy-stop или Sell-stop

Вы не видите стоп-ордера в книге ордеров, иначе это было бы очень несправедливо. Большинство трейдеров используют стопы на покупку и стопы на продажу для управления рисками или выхода на рынок. Когда срабатывает ордер на покупку или продажу, он напрямую превращается в рыночный ордер. Таким образом, рынок движется очень быстро, когда срабатывает множество различных стоп-лоссов. Трейдер должен выкупить или продать обратно свой актив.

Стопы покупки или продажи попадают в лимитные ордера. Что мы можем сделать как трейдеры, так это только сделать прогноз, когда много стоп-приказов с помощью графика или других инструментов. Стоп-ордера влияют на поток ордеров.

Факты о стоп-приказах:

• Стоп на покупку и на продажу срабатывает по рыночной цене.
• Они конвертируются непосредственно в рыночные ордера при срабатывании.
• Вы не можете видеть эти ордера в книге ордеров

Ликвидность потока ордеров – объяснение проскальзывания

Когда дело доходит до торговли потоком заказов, вы увидите ликвидность. Это означает, что вы видите, сколько лимитов на продажу (Ask) или лимитов на покупку (Bid) доступно для торговли. Некоторые рынки имеют большую ликвидность, чем другие рынки. Если на рынке низкая ликвидность, вы можете получить проскальзывание даже с одним контрактом. Это возможно благодаря рыночным характеристикам или условиям.

Часто это зависит от движения рынка и вашего маклер. Как розничный трейдер, вы не получите самое быстрое исполнение. Крупные банки и хедж-фонды всегда получают самое быстрое исполнение на фондовой бирже. При быстрых движениях может случиться так, что по определенной цене будет всего 10 лимитных ордеров на продажу (Ask). Теперь размещено 15 рыночных ордеров на покупку, поэтому только 10 исполняются, а 5 получают другую цену. Теперь у вас есть результат проскальзывания, когда вы заполняетесь по другой цене, как хотите.

Какие рынки лучше всего подходят для торговли потоками ордеров?

Вы не можете торговать какими-либо рыночными и финансовыми продуктами по потоку ордеров. Наиболее известными рынками для трейдеров потока заказов являются фьючерсы и акции. Кроме того, на наш взгляд, существуют различия между фьючерсными рынками. Это всегда зависит от ликвидности. Мы не рекомендуем торговать на рынках с очень низкой ликвидностью, потому что движения очень трудно интерпретировать.

Финансовые продукты:

• Акции
• Фьючерсы (металлы, товары, акции, индексы и т. д.)

Лучшие рынки фьючерсов (высокая ликвидность): 

• S&P500
• Евро Stoxx 50
• Облигации
• Масло
• Золото
• Форекс

Можете ли вы торговать на форексе с Order Flow?

Многие трейдеры заинтересованы в торговле на форексе с Order Flow. Это возможно сделать, но вам нужны некоторые знания об этом. Крупнейшим рынком форекс является спотовый рынок форекс (межбанковский рынок), на котором торгует большинство форекс-трейдеров. Вы не можете использовать Order Flow на спотовом рынке, потому что у каждого брокера и банка разная ликвидность.

Вы можете увидеть поток ордеров по форекс-фьючерсам, которые торгуются на бирже. Это нормальный фьючерсный рынок, но не спотовый рынок. Иногда между этими двумя рынками наблюдаются разные движения цен, но в целом спотовый рынок зависит от рынка фьючерсов. Для Forex Order Flow Trading вы должны торговать будущим или использовать его для анализа. Подробнее на эту тему вы можете прочитать в нашей статье про ➔ Ордер Flow Forex Trading.

Что вам нужно для торговли потоком ордеров?

Для большинства трейдеров сложно создать правильную настройку, чтобы начать настоящую торговлю потоком ордеров. В этом разделе мы обсудим программное обеспечение и настройки, необходимые для успешной торговли. Торговля потоком ордеров возможна только при торговле фьючерсными контрактами. (ссылка на Википедию), акции или другие товары, которые торгуются на реальной фондовой бирже. Например, такие активы, как форекс, товары и металлы, торгуются с фьючерсными контрактами.

Чтобы получить соединение и данные с фондовой биржи, вам понадобится канал данных и брокер. Поток данных обычно связан с вашим брокерским счетом, или вы получаете отдельные данные для входа. За передачу данных взимается ежемесячная плата, которая будет списываться с вашего брокерского счета. Если у вас есть брокерский счет для фьючерсов, вам также необходимо надежное программное обеспечение для торговли потоками ордеров (см. раздел ниже).

Что вам нужно для торговли потоком заказов: 

• Брокерский счет для фьючерсов (рекомендация ниже)
• Подача данных, как ритмичный или CQG получить данные с биржи (забронировать через своего брокера)
• Программное обеспечение для потока заказов
• Подключите учетную запись брокера к программному обеспечению потока заказов
• Минимальный счет $2,500 для фьючерсов

Что важно понимать: 

• Фьючерсы — это другой финансовый продукт, такой как CFD или Forex.
• CFD — это «копия» фьючерсного контракта. Они имитируют цену.
• Есть 2 рынка: Forex Spot и Forex Future.
• Чтобы узнать больше о рынках, вы можете посетить веб-сайт Американская фондовая биржа CME
• Размер позиции по фьючерсам выше, чем у Forex и CFD.

Затраты на торговлю потоком ордеров: 

• Плата за программное обеспечение
• Плата за передачу данных
• Торговые сборы (комиссия) (при торговле фьючерсами отсутствуют спреды и прямая рыночная ликвидность)

Найдите лучшее программное обеспечение для торговли потоками ордеров

Для торговли потоком заказов вы можете использовать разные платформы. В следующем разделе мы представим программное обеспечение ATAS и Sierra Chart. Для торговли акциями мы можем порекомендовать TradeStation. Платформы для торговли потоками ордеров позволяют вам торговать непосредственно на фондовой бирже через книгу ордеров или торговца графиками. Кроме того, существует множество инструментов, облегчающих понимание потока заказов.

ATAS — одно из лучших программ для управления потоком заказов для розничных трейдеров. Вы можете подключить любой поток данных или брокерский счет к этой платформе. Платформа поставляется с множеством индикаторов и настраиваемых инструментов для торговли потоками ордеров. Вы можете легко использовать известные инструменты, такие как книга заказов, диаграмма следа или профиль объема. Вы можете протестировать платформу бесплатно. Прочитайте наш полный обзор и руководство по торговле.

Преимущества АТАС:

• Высокопроизводительное программное обеспечение для обработки заказов
• Подключить любой поток данных или брокерский счет
• Настраиваемые индикаторы и инструменты
• Протестируйте бесплатно
• Поддержка на разных языках
• Книга заказов, Диаграмма следа, Профиль объемаи специальные индикаторы
• Более 25 типов диаграмм

Sierra Chart: более продвинутое программное обеспечение для торговли потоками ордеров

Sierra Chart — более продвинутое программное обеспечение для трейдинга. Кроме того, стоимость этого программного обеспечения очень низкая. Он поддерживает ручную и автоматическую торговлю, о которой мы расскажем вам подробнее на нашем сайте. Как правило, Sierra Chart легко настраивается для профессиональных трейдеров. По нашему опыту, это программное обеспечение получило больше всего функций для торговли на фондовой бирже в реальном времени.

Он поддерживает прямой доступ к большинству фондовых бирж через различные потоки данных. Кроме того, криптовалюты доступны для торговли. Дизайн выглядит немного старомодно, но для инвестирования и трейдинга это не имеет значения. С помощью этого программного обеспечения вы можете торговать как трейдеры в банках или хедж-фондах.

Преимущества Sierra Chart:

• Профессиональное программное обеспечение
• Низкие затраты
• Широкие возможности настройки
• Программирование и автоматическая торговля
• Больше инструментов и функций, чем на других торговых платформах
• Книга заказов, стакан цен, график ликвидности и многое другое

Рекомендовать брокера для торговли потоком ордеров

Когда дело доходит до выбора онлайн-брокера для торговли потоком ордеров, мы рекомендуем перед регистрацией проверять различную статистику и факты о брокере. Для торговли акциями мы рекомендуем TradeStation из-за платформы для фут-трейдинга, а для будущей торговли мы рекомендуем брокера Dorman Trading.

Уже более 50 лет Dorman Trading является одним из ведущих брокеров по фьючерсам. Это регулируемая США компания, которая принимает международных трейдеров. Исполнение очень быстрое, а сборы дешевые.

Критерии хорошего брокера потока ордеров и преимущества Dorman Trading: 

• Базируется и регулируется в США
• Быстрое исполнение
• Дешевые торговые сборы
• Профессиональная поддержка
• Простое открытие счета (минимум счета $2,500)
• Без платы за бездействие, без ежемесячных платежей, без скрытых платежей, без платы за обслуживание

(Предупреждение о рисках: торговля фьючерсами и опционами на фьючерсы сопряжена со значительным риском убытков и подходит не для всех инвесторов. Вы должны тщательно взвесить, подходит ли вам торговля с учетом ваших обстоятельств, знаний и финансовых ресурсов. Вы можете потерять все или больше ваших первоначальных инвестиций. Мнения, рыночные данные и рекомендации могут быть изменены в любое время. Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Stage 5 Trading Corp. является членом NFA и подлежит регулирующему надзору и проверкам NFA. , Однако вы должны знать, что NFA не имеет регулирующих полномочий по надзору за базовыми или спотовыми продуктами или транзакциями в виртуальной валюте, биржами, хранителями или рынками виртуальной валюты. Это ссылка на представляющего брокера, и мы разделяем комиссию $3 с брокером)

Полезные индикаторы и инструменты для торговли потоками ордеров

В следующем разделе мы покажем вам некоторые инструменты и индикаторы, которые помогут вам лучше понять поток ордеров и движения графика. Все эти функции доступны на Заказать Flow Software ATAS. Поэтому для торговли потоком ордеров вам понадобится профессиональное программное обеспечение для торговли.

Прежде всего, вы можете облегчить понимание, внедрив на график некоторые индикаторы. Можно комбинировать график и поток ордеров. На картинке ниже вы увидите индикатор потока ордеров и профиль объема.

Профиль объема

Профиль объема показывает объем торгов на каждом ценовом уровне. Если один лимит на покупку или продажу заполнен рыночным ордером, он составляет один объем и отображается в профиле объема. С помощью этого индикатора вы можете увидеть, какие цены являются наиболее торгуемыми областями, а где менее торгуемые. Синяя линия показывает наиболее торгуемую цену, а черные линии показывают область объема. Большую часть времени рынки хотят оставаться в области объема.

Индикатор потока заказов

Индикатор потока ордеров показывает вам самые большие сделки/объемы, совершенные по фактической цене. Это визуализация книги заказов. Вы можете изменить настройки по своему усмотрению. Вы можете принимать решения для своих сделок. Например, если вы видите сильное давление покупателей на важном ценовом уровне, вы можете войти в сделку.

Расширенный анализ

На картинке ниже вы увидите расширенный анализ потока ордеров, который работает вместе с торгуемым объемом. В общем, график, объем и стакан работают вместе. Вы поймете, почему рынок движется, а почему нет.

Вы видите, что в красном прямоугольнике торгуется большой объем, и на графике происходит большое движение. Зеленые и красные прямоугольники показывают большой объем торгов. Красное поле означает, что были крупные сделки на продажу, а зеленое поле означает, что были крупные сделки на покупку. Как видите, рынок сначала упал, а затем поднялся. Многие продавцы оказались в ловушке этого движения, потому что вы видите объем продаж, но рынок растет.

Вы также можете увидеть это на дельта-диаграмме (серый цвет). На рынок поступало все больше и больше рыночных ордеров на покупку, и рынок начал расти. Сочетание графиков, индикаторов и книг ордеров даст вам огромное преимущество в дневной торговле.

Алгоритмическая и автоматическая торговля

В настоящее время на рынках торгуют множеством алгоритмов. Таким образом, рынок очень быстрый, а люди намного медленнее, чем автоматизированные торговые системы. Заказ выполняется за миллисекунды. Крупные банки используют автоматизированные системы для размещения своих сделок, потому что они используют большой объем торгов. У этой темы есть свои преимущества и недостатки.

Автоматическая торговля сложна для большинства трейдеров, потому что вам нужны профессиональные стратегии и навыки программирования. Но это не невозможно сделать. На этом веб-сайте мы также предлагаем автоматизированные торговые системы, работающие с объемом торгов и потоком ордеров. Нажмите на кнопку ниже, чтобы получить дополнительную информацию.

Вывод: Профессиональные трейдеры используют Order Flow Trading

Торговля потоком ордеров действительно необходима, когда речь идет о дневной торговле или торговле крупными позициями на рынке. Вы можете напрямую увидеть, почему и куда движется рынок, наблюдая за книгой ордеров. Order Flow Trading поможет вам принимать лучшие решения для ваших инвестиций.

По нашему опыту, дневная торговля без потока ордеров подобна торговле вслепую. Используя только обычную диаграмму, вы никогда не сможете полностью увидеть, что происходит за кулисами. Разработка торговых стратегий с использованием только книги ордеров сложна и невозможна для большинства розничных трейдеров. Поэтому мы рекомендуем использовать различные индикаторы и инструменты, чтобы дать вам лучшее и более глубокое представление о рынке и о том, что происходит.

Часто задаваемые вопросы — наиболее часто задаваемые вопросы о торговле потоками заказов:

Смотрите другие статьи о фьючерсах:

Последнее обновление: 27 января 2023 г., автор: Аркадий Мюллер