Hur man använder volymprofilen – förklaring

Vad är volymprofilen och hur använder man den? – På den här sidan kommer vi att visa dig en exakt förklaring av verktyget. Volymprofilen är mycket bekant med orderflödeshandel. Det är ett enkelt verktyg som tillhandahålls av de flesta handelsplattformar som erbjuder handel med aktier, obligationer eller terminer. Det kan ge dig fördelar gentemot marknaden genom att analysera volymen. I nästa avsnitt kommer vi att ge dig instruktioner och visa några framgångsrika handelsstrategier.

Vad är volymprofilen?

Volymprofilen visar den vertikala omsatta volymen på priset. Om ett kontrakt handlas på marknaden är volymprofilpoängen en volym. Handlare kan se var det är mest volym och mindre volym handlas på priset och tolka marknadsrörelserna. Dessutom fick Volymprofilen 3 viktiga poäng som kan markeras automatiskt.

VPOC betyder den mest omsatta volymen på priset under en viss tidsperiod. Volymområdet med de 2 gränserna (volymområdet högt och lågt) visar dig ett område där det handlas mest volym. Det finns olika inställningar för volymprofilen och du kan anpassa det här verktyget till din handelsstil och strategi som vi kommer att diskutera i nästa avsnitt.

Fakta om volymprofilen:

• Visar den vertikala volymen på pris
• Kan kopplas till olika tidshorisonter
• Visar den mest omsatta volymen (VPOC)
• Visa värdeområdet (mest omsatta volymområde)
• Konfigurera volymprofilen din handelsstrategi

Vad är volym?

Handelsvolymen visas av volymprofilen. Det indikerar att det fanns en matchning mellan en köpare och säljare (1 kontrakt) för en volym. Marknaden rör sig genom att utföra limitorder som konsumeras av marknadsorder. På börsen ser du BID och ASK. Dessa är limiterade order. Näringsidkaren köper eller säljer direkt till den genom en marknadsorder. Om ett kontrakt handlas kommer du att se en volym. Kom ihåg att du alltid behöver en säljare och köpare att matcha för att kunna handla.

Viktiga punkter i volymprofilen

Volymprofilen kan visa mer än den vertikala omsatta volymen på priset. Du kan aktivera VPOC (Volume Point Of Control) och volymområdet (mest omsatt volym i ett område). Dessa är mycket viktiga punkter och indikatorer för att utveckla handelsstrategier.

VPOC

Kontrollpunkten visar den mest omsatta volymen. Det är mycket viktigt för dagshandel. Du kan till exempel markera dagens mest omsatta volym och de senaste dagarna. Marknaden kommer ofta att testa detta område eftersom det är ett rimligt pris. Ett rimligt pris innebar att många handlare vill köpa eller sälja till detta pris.

Värdeområde

Värdeområdet innehåller värdeområdet högt och värdeområdet lågt. Det liknar VPOC men det är ett område inte bara ett pris. Den mest populära inställningen är en inställning på 70 till 30 procent. 70 procent av den omsatta volymen visas i ett område. Det är ett område med ett rimligt pris. Det här områdets gränser är också viktiga. Du kan utveckla olika strategier som vi kommer att visa dig i nästa avsnitt.

Den bästa handelsmjukvaran för volymprofilen

På den här sidan använder vi Order Flow Software ATAS (Advanced Time and Sales) för volymprofilen. Enligt vår erfarenhet är det en mycket anpassningsbar plattform och lätt att använda för nybörjare. Men du kan också använda andra handelsplattformar som Ninjatrader eller Sierra Chart. Alla dessa plattformar erbjuder dig samma verktyg.

ATAS är utvecklat för aktie-, krypto- och terminshandel. Du kan kombinera denna programvara med vilken mäklare du vill. Mjukvaran fick ett väldigt snyggt gränssnitt som uppdateras kontinuerligt. Handlare kan använda olika verktyg som orderböcker, normala diagram, fotavtrycksdiagram, smart tape, DOM och mer anpassade orderflödesindikatorer.

Rekommendationen är från vår sida är helt klart ATAS eftersom du kan ställa in denna programvara inom några sekunder och börja handla. Dessutom kan du testa plattformen i 14 dagar gratis. Dessutom erbjuder utvecklaren en prenumerationsmodell eller en livstidslicens att köpa. Läs mer om denna programvara i vår fullständiga recension av ATAS.

Använd en betrodd mäklare för att använda volymprofilen och framtida kontrakt

På denna sida rekommenderar vi den framtida kontraktsmäklaren Dorman Trading. Mäklaren grundades 1956 och är baserad i USA där det är ett reglerat företag. Du kan koppla ditt handelskonto till ATAS och börja handla på programvaran med framtida kontrakt.

Du kommer att få ett snabbt genomförande av dina affärer och det tillkommer inga extra avgifter för ditt handelskonto. Dorman Trading är clearingmedlem i CME Group och ICE. Av vår erfarenhet visar Dorman Trading sina kunder en professionell service. För att börja handla behöver du bara ett konto på minst $2,500.

Inställningar för volymprofilen

Du kan bifoga volymprofilen på sidan av diagrammet eller under en tidsperiod. På vår bild ser du att vi använder versionen "extern period". Om du går till indikatorer (högerklicka) kan du välja indikatorn "marknadsprofiler". Detta är volymprofilen. För att få det att se ut som vårt handelsbord måste du ändra några inställningar. Vi har redan visat det i videon ovan.

Den externa perioden betyder på vilken tidshorisont volymprofilen visas. Du kan ändra det för korta eller långa tidsperioder. Det är till exempel möjligt att visa volymprofilen på vecko- eller månadsbasis.

En annan viktig inställning är "anpassad proportion". Storleken på volymstaplarna beror på den omsatta volymen. Vissa marknader fick hög likviditet och andra inte. Så om du lägger till marknadsprofilen i diagrammet, bli inte förvånad. Du kan behöva ändra den anpassade proportionen för att få en bra överblick. Dessutom kan du ändra volymen till delta, affärer eller tidsprofil. Detta gör att du kan använda olika strategier.

Nästa avsnitt ändrar bara färgerna och områdena i volymprofilen. Det är möjligt att visa VPOC, volymarea eller inte. Sammantaget är det väldigt enkelt att anpassa volymprofilen med ATAS. För detaljerade instruktioner kan du se videon ovan där vi visade den steg för steg. 

Inställningar: 

• Använd den under olika tidsperioder
• Ändra storleken
• Ändra färgerna
• Redigera volymområdet och VPOC
• Visa volym, byten, tid eller delta

Kan volymprofilen användas för forex?

Många handlare frågar om du kan använda volymprofilen för handel med valuta till exempel med handelsplattformen MetaTrader 4 eller 5. Först och främst är det möjligt att använda volymprofilen för handel med forex men du behöver börsens verkliga data (valutaterminer). Det finns en skillnad mellan terminsmarknaden och bankernas valutaspotmarknad.

Volymprofil för MetaTrader

Forex trading genom att använda MetaTrader ger dig upp till 99% tillgång till bankens spotmarknad av valutor. Volymen kan variera från mäklare till mäklare. Dessutom är de flesta mäklare market makers som endast matchar beställningarna mellan handlarna. Volymen i MetaTrader är "tickvolymen". Det är inte den verkliga volymen. Du får den verkliga volymen av börsens dataflöde för terminer.

För att använda volymprofilen korrekt måste du handla och analysera det framtida kontraktet av valutor (exempel 6E för EURO/USD future). Genom att använda volymprofilen med MetaTrader får du inte rätt volymdata. Av vår erfarenhet är det meningslöst att handla med MetaTrader och analysera volymen. Det är inte den riktiga informationen eftersom mäklarna inte tillhandahåller den.

Fakta om valutahandel med volym:

• Du kan använda volymprofilen för att handla valuta
• Du måste analysera valutans framtid
• MetaTrader-mäklare erbjuder endast valutaspotvolym som är värdelös
• Volymen i MetaTrader visar "tickvolymen" (värdelös)
• Du behöver en orderflödesprogramvara som ATAS och ett dataflöde för att handla korrekt

Handelsstrategier för volymprofiler

I de föregående avsnitten har du lärt dig vad volymprofilen är. Nu kommer vi att diskutera några handelsstrategier som är lätta att förstå. Volymprofilen är ett mycket kraftfullt verktyg som kan anpassas till varje tidsram. Oavsett om du vill göra kortsiktiga eller långsiktiga affärer kan du bifoga verktyget till varje tidsram.

Enligt vår erfarenhet är den bästa tidshorisonten för dagshandel dagligen. För skalpering, kan du använda timprofilen eller 4-timmarsprofilen. Det beror på din handelsstil. På nästa bilder kommer du att se 15 eller 5-minutersdiagrammet för handel. Du kan också använda bockdiagram eller intervalldiagram.

1. Strategi: Förläng VPOC

Som ni vet är VPOC den mest omsatta volymen. För det mesta vill marknaden komma tillbaka till VPOC eftersom priset är rättvist och många handlare vill köpa eller sälja. För denna strategi kan du markera VPOC från igår och vänta på den första beröringen. Ofta kommer priset att visa en reaktion på detta område.

Handelsmjukvaran kan göra detta åt dig automatiskt och förlänga VPOC-linjen tills den första beröringen. Denna strategi är mycket kraftfull för att tjäna några få bockar på marknaden. Inlägg kan kombineras med fotavtrycksdiagrammet för att få en mycket liten stop loss. På bilden nedan ser du ett exempel på VPOC-strategin.

Den här bilden är ett riktigt bra exempel eftersom marknaden testade detta område mer än 3 gånger. Dessutom finns det fler indikatorer i diagrammet som visar oss att handelsidén skulle kunna fungera. Vi kommer att gå in i detalj i nästa avsnitt.

Det fungerar väldigt bra om marknaden dagen efter handlades bort från detta område och kommer tillbaka. Det är en riktig naken VPOC. Vår rekommendation är att göra några baktester i diagrammet och söka efter möjliga poster.

VPOC-strategi:

• Förläng VPOC från igår
• Det borde vara en naken (otestad) VPOC för bästa framgång

2. Strategi: Analysera trenden med volymprofilen

Genom att använda valfri strategi kan du analysera marknadstrenden mycket enkelt med volymprofilen. Handlare kan fokusera på volymområdet och söka efter en volymområdesförskjutning eller innedag. Trendande marknader eller intervallmarknader kan upptäckas genom att analysera värdeområdet. Men kom ihåg att trenden kan förändras mycket snabbt. Denna typ av analys fungerar bara med sannolikheter.

Innedag:

Det betyder att du kommer att se nästa värdeområde skapas i gårdagens värdeområde. Ofta är det en sortimentsmarknad och priset kommer att handla från värdeområde högt till värdeområde lågt. Se bilden nedan för ett detaljerat exempel.

Trenddag:

Trenddagen innebär en förändring av värdeområdet. Mest volym handlas lägre eller högre än gårdagens. Det indikerar köpare eller säljare som vill handla med nya priser. Du kommer att se en förändring i volymprofilen. Se bilden nedan för ett detaljerat exempel.

Dessutom kan det vara en indikator för nästa dag att trenden kommer att fortsätta. Att analysera värdeområdet och volymen är mycket viktigt för att få en stor överblick över diagrammet och möjliga trender. Vi rekommenderar att utöka värdeområdet från gårdagen för att se viktiga prisområden där marknaden kanske kommer att reagera.

3. Strategi: Handla på volymområdet högt och lågt

Denna strategi bygger också på att marknaden söker efter likviditet. Där den mest omsatta volymen finns kan det finnas mest likviditet i den begränsade orderboken. Du kommer att se att marknaden ofta tillbringar tid i värdeområdet. Det beror på att priset ses som ett rimligt pris av de flesta handlare. I värdeområdet finns 70 procent av den omsatta volymen.

Du kan söka efter poster utanför värdeområdet och söka efter återföringar. Vänta på låg volym. Om marknaden inte vill handla kommer marknaden att söka efter nya priser. Detta kan vara en vändning. Se bilden nedan för ett detaljerat exempel.

Som du ser på bilden kan dessa områden användas som motstånds- och stödnivåer. Du kan utöka värdet från igår. Om den inte rörs kommer den att fungera utmärkt.

Alla dessa strategier visar dig att fläckarna och områdena i volymprofilen är mycket viktiga. Vi rekommenderar att du gör backtests och analyserar diagrammen. Du kan börja handla med ett virtuellt övningskonto. För en mer detaljerad titt på volymprofilen hjälper vår bok dig att bli en framgångsrik handlare.

Slutsats: Kartläggning och analys av volymprofiler är användbara

På den här sidan visade vi dig hur du använder volymprofilen av ATAS handelsprogramvara. Detta verktyg är tillgängligt på de flesta handelsprogram. Men du bör vara medveten om du får rätt data för analysen. Verktygen det arbetar med framtida kontraktsdiagram och data. Du behöver den verkliga handelsvolymen på börsen för att göra en professionell analys.

Volymprofilen visar dig den vertikala omsatta volymen på priset och du kommer att se viktiga områden som VPOC och värdeområdet. Nyckeln till framgång är att tolka volymen på rätt sätt. Marknaden kommer att visa dig tecken på accepterade och oaccepterade priser.

Vad är viktigt med volymprofilen: 

• Volymområde
• VPOC
• Se den mest omsatta volymen
• Se mindre omsatt volym
• Tolka trender eller sortiment av marknader

Se andra artiklar om nätmäklare:

Senast uppdaterad den 28 april 2023 av Andre Witzel